Bitcoin forex arbitrage

Como ganhar Bitcoin através de software Arbitrage (AKA a bot) Interessado em software de negociação automatizado Bitcoin Em 2013 eu desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins de uma forma de baixo risco. Como ganhar o software de Bitcoin através de Arbitrage (AKA um bot) Por David Smith mdash 05 de janeiro de 2015 Interessado em software negociando automatizado de bitcoin Em 2013 eu desenvolvi um bot de arbitragem para ganhar automaticamente bitcoins em uma maneira de baixo risco. Eu nunca estive em dia de negociação ou forex trading. Sua realmente surpreendente Ive feito opção de negociação (venda) e que estou investindo em bitcoin. Eu costumava investir exclusivamente em fundos de índice e fundos mútuos. Para aqueles que não sabem índice e fundos mútuos são alguns dos mais seguros maneira de investir em ações e eles proporcionam correspondentemente baixas taxas de retorno. No entanto, em 2013 eu era um comerciante dia bitcoin. Eu usei uma estratégia chamada arbitragem e escrevi um bot para fazê-lo. Foi uma forma de risco relativamente baixo para ganhar um retorno relativamente alto. Arbitrage é a minha maneira favorita de ganhar bitcoins. Infelizmente eu não estou atualmente envolvido em arbitragem. O que é arbitragem DEFINIÇÃO DE ARBITRAGEM A compra e venda simultânea de um ativo para lucrar com uma diferença no preço. É um comércio que se beneficia explorando as diferenças de preços de instrumentos financeiros idênticos ou similares, em mercados diferentes ou em formas diferentes. Arbitragem existe como resultado de ineficiências de mercado que fornece um mecanismo para garantir que os preços não se desviam substancialmente do valor justo por longos períodos de tempo. Academia de Khan tem uma explicação agradável e também abrange o porquê executar arbitragem reduz a oportunidade. Com isso em mente permite olhar para alguns mercados bitcoin: Observe que existem preços diferentes para bitcoin. Baseado em nosso entendimento acima, isso significa que há oportunidade para arbitragem bitcoin direito Sim, Bitcoin Exchange Price Differences Criar oportunidade Arbitrage. Sounds Easy Por que não todos fazem isso Bitcoin Arbitrage parece fácil e se fosse então as diferenças de preço iria desaparecer porque todo mundo faria isso. Principais componentes para a arbitragem bem-sucedida: Compreender o custo total de entrar e sair de uma posição. Ao comprar bitcoin há tipicamente taxas de troca (variável) e taxas bancárias (fixo) ou taxas de transferência bancária. Ser capaz de avaliar corretamente uma oportunidade. - Se bitcoin está vendendo para 1K na Coinbase e 990 no Circle parece que há uma oportunidade de arbitragem. Vamos olhar mais profundo. Coinbase tem um 1 com uma taxa bancária de 15 centavos. O círculo não tem nenhuma taxa. Isso significa que a diferença de preço precisará ser maior que 10,15 para que a arbitragem seja rentável. Para tornar as coisas mais complicadas, a maioria das trocas tem um livro de encomendas. Isso significa que o preço real que pagamos ou vendemos (preço de preenchimento) é afetado pela quantidade de bitcoin que estamos comprando. O preço para 1 bitcoin em Coinbase pode ser 1k, mas para 25 bitcoins o preço pode ser 1.1K. Velocidade Depois de determinar se a nossa oportunidade é rentável, e como você pode ver, tendo em conta o livro de encomendas, precisamos executar o comércio. Tanto a determinação da rentabilidade como a execução precisam acontecer rapidamente. Caso contrário, os preços de mercado podem mudar, perdendo dinheiro. Capital É importante ter tanto bitcoins e dinheiro em vigor em ambos os pontos de troca em quantidades aproximadamente iguais, ou até os limites diários em cada troca. Por exemplo, se o limite de venda Coinbase é dia 15K idealmente um gostaria de arbitragem a quantidade máxima de 15K. Para fazer isso seria preciso ter 15K de bitcoin sentado na Coinbase. No outro lado do comércio 15K terá de estar sentado em uma troca. Também é importante entender que os dólares se movem mais lentamente do que bitcoins e não se movem em fins de semana ou feriados. Acesso a realizar arbitragem é preciso ter acesso a múltiplos mercados que negociam títulos equivalentes. Por exemplo Bitstamp e Coinbase tanto comprar e vender bitcoin. Estar em países diferentes geralmente aumenta as taxas e os tempos de transferência de dinheiro em movimento. Volume de negócios Se um doesnt ter capital suficiente para maximizar os limites diários de câmbio é importante aumentar a velocidade de dólares podem ser vendidos a partir de uma troca e mudou-se para a outra troca. Se demorar 3 dias para mover o dinheiro da troca onde os bitcoins são vendidos por dinheiro para a troca onde o dinheiro é usado para comprar bitcoins então um vai precisar de 3x o limite diário para tentar e max o limite de troca cada um dos três dias o dinheiro Está a caminho. Como tive sucesso, tive algumas vantagens: automatizei o processo. Sou um desenvolvedor de software. Percebi que os mercados bitcoin se moviam muito rápido para eu comparar dois livros de encomendas e executar um comércio. Mesmo com uma planilha fazendo a maior parte do trabalho que levou cerca de um ou dois minutos para avaliar a rentabilidade da arbitragem. A maior parte das trocas bitcoin têm APIs (uma maneira de os computadores falarem uns com os outros) e eu era capaz de escrever um pedaço de software (arbitrage bot) que poderia analisar e executar arbitragem em menos de dez segundos entre dois mercados. Eu mudei dinheiro rápido. I realizou com um 2-3 dia ACH transferência meu capital de trabalho wasnt indo para ser o suficiente para max meu limites todos os dias. Eu encontrei um banco fora do estado que foi capaz de mover dinheiro mesmo dia em um dos intercâmbios que eu estava usando devido a um relacionamento especial. Isso significava que eu poderia ciclo o meu dinheiro a cada 24 horas em vez de 48-72 horas, exceto para fins de semana e feriados. Um mercado tinha um bug de preços. Eu logo percebi que um dos mercados que eu estava usando tinha um bug de preços. Normalmente, as diferenças de preço líquidas (após as despesas) eram uma fração de um por cento. No mercado de buggy, cerca de duas vezes por dia a diferença de preço líquido seria 7. Eu instruiu meu software para esperar por essas grandes oportunidades e ignorar as pequenas oportunidades. Acesso a diferentes mercados no mesmo país. I foi sorte que CONSEGUI para acessar dois diferentes mercados aqui no US com diferentes preços. Isso significou que eu salvei um monte de tempo e dinheiro por não precisar mover dinheiro no exterior ou convertê-lo para uma moeda diferente. Por que não faço mais com meu software fazendo todo o trabalho de arbitragem foi um sonho tornado realidade. Posso (e fez) passar alguns dias na praia e ganham um nice 7 return para o dia. Infelizmente, minha oportunidade secou rapidamente. Um câmbio parou de tomar depósitos eo outro fixou seu bug de preços. Comecei a me concentrar em outras maneiras de ganhar bitcoin. Eu havent olhou em arbitragem desde 2013. Também não existe tal coisa como livre de risco. Eu estava ciente ou os mercados poderiam ir busto ou ser cortado. Além disso, meu software poderia ter tido bugs nele. Felizmente eu sou um codificador decente eo software processado mais de 500 operações rentáveis ​​vale cerca de 150.000 ao longo de um período de seis semanas. O que você acha Você vê oportunidades para arbitragem Ou você acha que há melhores maneiras de ganhar bitcoins Deixe-me saber nos comentários Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no Google Compartilhar via EmailBitcoin arbitragem Última atualização: 05 de janeiro de 2017 Bitcoin trading is Um dos lugares onde a arbitragem ainda é bastante simples. Arbitragem na Bitcoin significa aproveitar as diferenças de preços em tempo real entre as bolsas. A maneira mais fácil de ver como ele funciona é Coindesk gráfico de preços. Existem várias trocas nele. Se você der uma boa olhada você verá o preço não é o mesmo em todos eles. A diferença fica maior quando um rali está ligado. Isso acontece por causa do número ainda baixo de negociação de pessoas. O mercado fica dividido ainda mais para cada troca, o que significa que o preço irá flutuar de forma diferente em cada um deles. E sim, você pode comprar Bitcoin barato em uma troca (seria mais provável BTC-E) e vendê-lo em outra troca (talvez Bitstamp). A diferença pode ser em torno de 10 em um comício hoje em dia, assim que pegar o dinheiro livre enquanto ainda é possível. Usou-se para ser um guia escrito em um local agora defunto, as pessoas estavam falando sobre isso em bitcointalk também. A essência básica é que você quer manter seu dinheiro onde ele tem mais valor (onde Bitcoin é mais barato) e você quer manter seu Bitcoin onde tem mais valor (onde é mais caro). A ressalva é se você confiar em mover Bitcoin em torno de você pode perder oportunidades porque as confirmações levar algum tempo. Algumas trocas exigem 6 confirmações que levará muito tempo. A maneira em torno deste é vender Bitcoin caro no lugar A e comprá-lo barato no lugar B ao mesmo tempo. Então você espera até que os preços fiquem iguais em A e B. Uma vez que isso acontece você compra a mesma quantidade onde você vendeu antes e vende a mesma quantidade onde você comprou antes. Desta forma você lucro e ainda manter o dinheiro fiat onde tem mais valor e Bitcoin onde tem mais valor. Mas você é tipo de confiar em outros arbers (ou destino) para trabalhar para você e fazer os preços entre A e B igual. Diferentes preços em diferentes bolsas não são magia por trás dele, geralmente é mais caro para obter fiat dentro ou fora de lugares que têm menor preço por bitcoin - veja aqui para BTC-e. A situação que faz com que ele funcione de forma bastante confiável é uma ação de preço rápido seguido de consolidação: picos de bombas verá maior diferença de preço, consolidação irá diminuir a diferença para baixo. Como funciona quando funciona: Taxas não estão incluídas aqui, mas você começa a idéia. É uma especulação usual no futuro, apenas com uma torção que irá certificar-se de que você não ficar sem Bitcoin em uma troca onde Bitcoin tem melhor valor. O que você está arriscando Há situações em que o prémio elevado permanece estável numa troca bitcoin através de dias e dias e aparentemente ninguém está arbing it. A razão para isso poderia ser que o preço é muito volátil e movimentos rápidos iria acabar com os ganhos de arbitragem. Outra coisa é o risco de contraparte - se todos os anos uma troca é cortada é algo que os comerciantes não podem considerar um risco marginal. Bitcoin arbitragem de um ponto de vista significa arriscar 10K USD para fazer 10 dólares. Bots para sniff oportunidade de arbitragem Você vê que não é fácil entrar nesta forma de pensar. Você pode configurar um bot para cheirar a oportunidade e até mesmo fazer o comércio para você. Não use um bot como uma caixa preta. Realmente não. Um código relativamente novo do GitHub (também pode fazer comércios de dinheiro real) Onyx Bitcoin e Litecoin Delta sniffer como um aplicativo móvel Bitcoin Delta O aplicativo permite que você escolha as trocas que você deseja monitorar. Em seguida, cria pares de trocas onde o preço é diferente. Clicando em cada par, você obterá o desenvolvimento do spread ao longo do tempo (tab Delta) ou as duas linhas de preços BTCUSD traçadas em um único gráfico. Negociação automatizada: Arbitrage Bots Ver Bitcoin automatizado de negociação. Para codificar o seu próprio bot de arbitragem não é tão difícil como escrever um bot de negociação - com arbitragem você realmente não precisa de análise técnica e indicadores. Se você quiser comprar um bot, você pode comprar uma estratégia ou um bot programável como o HaasBot. Altcoin arbitragem Altcoins custo fração de Bitcoin, você é homem rico em altcoin espaço com um Bitcoin. Uma vez que você é capaz de comprar grande quantidade de altcoin, cada pequeno preço diferente pode dar-lhe um grande lucro. Este é de longe o diagnóstico mais abrangente para o potencial de arbitragem bitcoin, como a arbitragem Bitcoin intitulado: é arbitragem através de intercâmbios tão fácil Como parece Ele quebra em 4 etapas: Compre em Bitstamp. Transferência para Mt. Gox. Venda em Mt. Gox. Transferir o dinheiro de volta para Bitstamp. QuotBuy em Bitstamp. Comprar no Bitstamp exigirá que você tenha dinheiro em uma conta Bistamp que tenha sido verificada. A verificação envolve esperar alguns dias enquanto alguém, em algum lugar olha para algumas informações muito pessoais de você (um passaporte, formulário de imposto de renda, conta de utilidade, etc). Neste ponto, você precisa transferir fundos para Bitstamp. Um barco transporta uma carga de Bitcoin para Bitstamps HQ em Ljubljana, Eslovênia Enquanto isso só carrega uma modesta taxa de 0,1, você estará transferindo seus fundos para o banco Bitstamps na bela Liubliana (via U. K.). Em muitos casos, vai custar-lhe algum dinheiro do seu lado, uma vez que será uma transferência bancária internacional. Uma vez que os fundos atingem sua conta, procure uma taxa de 0,5 para comprar na troca. Mas agora você tem o BTC em handor tudo o que passa por uma mão neste caso. Dificuldade: Média. Custo: 1. Tempo: Até uma semana. Aproximadamente um instante financiado. Transferência para Mt. Gox. Transferir BTC é a parte mais rápida e fácil deste. Embora haja, por vezes, pequenas taxas para o processamento da transação, eles são atualmente minúsculo, portanto, duas das principais razões pelas quais as pessoas estão tão entusiasmadas com bitcoin. Dificuldade: Muito fácil. Custo: 0. Tempo: Próximo instante. Venda em Mt. Gox. Vender BTC em Mt. Gox é relativamente fácil. Você deve novamente ter uma conta confirmada neste momento o seu passaporte viajou significativamente mais do que você tem, mas a ordem é relativamente simples. Dificuldade: fácil. Custo: 0,6. Tempo: Próximo instante. Transferir o dinheiro de volta para Bitstamp. Nem troca permitirá que você envie dinheiro diretamente para o outro você deve retirá-lo para sua própria conta bancária e, em seguida, reenviá-lo. Uma retirada internacional custará 2000 JPY em Mt. Gox, se ele passar. Assumindo que esta é uma transação de 10.000, que é cerca de 0.2. Ele também vai demorar alguns dias úteis, e youll inicialmente ser limitado a 1.000 a cada 24 horas, mas bem supor que você liso falou seu caminho para um limite superior (você cão). E já sabemos esperar cerca de 0,5 custos e mais alguns dias para obter o dinheiro para Bitstamp novamente. Dificuldade: Muito difícil. Custo: 0,7. Tempo: 1-2 semanas. A arbitragem essencial é provada ser impossível quando são consideradas ineficiências, impostos e base de ativos. Dando uma chance. Então sim, existe um spread entre as bolsas para um ativo idêntico, líquido de taxas uma definição de arbitragem. E você pode ser capaz de tirar proveito dela. Mas mesmo para atingir a arbitragem 1.5 acima do 5 inicialmente observado, nós: Assumiu uma base de ativos 20x nosso valor de negociação diária Assumido afastado alguns limites antecipados que todas as contas serão sujeitos Assumida que cada transferência ocorreria sem erro Assumido sem impostos. As quatro coisas juntas tornam impossível o cenário perfeito. Impostos por si só irá reduzir a sua tomada por até metade. E enquanto a adição de moedas, altcoins e mais trocas cria mais cenários, os problemas destacados em cada passo (taxas, calendário, limites e profundidade) aumentam mais do que proporcionalmente. E depois de todo esse suor, você pode olhar para trás e se perguntar por que você tinha trabalhado sobre um retorno 63, enquanto a compra de 200.000 de BTC teria levado a um 6800 return. quotNote: Todo o crédito para esta resposta vai para Peter Sellis 15.8k Views middot View Upvotes middot Não é para reprodução É muito possível e já está sendo feito. Na verdade, existem várias plataformas que agregam livros de pedidos de várias bolsas e permite arbitragem a partir de um único site, bem como operando bots. Mas vamos dizer que você queria um método manual de arbitragem. Em primeiro lugar, a questão com a arbitragem BTC é que se você quisesse arbitrar com todo o seu capital em cada negociação, então você teria que se preocupar principalmente com o tempo. Transferência de BTC de uma troca para outra leva 10-60 minutos, dependendo do número necessário confirmações da troca de recebimento e movimento fiat leva ainda mais. Durante este tempo, você poderia facilmente perder dinheiro em sua arbitragem se o preço geral se move contra você ou se a oportunidade de arbitragem desaparecer de preços equalizando na troca de recebimento. Esperando 10-60 minutos entre uma arbitragem comprar-vender é simplesmente muito longo de um período de espera, e você seria melhor com o comércio normal, porque haveria tão poucas oportunidades que você pode tomar e as perdas potenciais superam as margens de lucro potencial . Dito isto, você preferiria dividir seu capital (BTC e fiat) entre as trocas e executa ordens de acordo com as diferenças de compra e venda. Calcule suas taxas de negociação totais e use isso como seu break-even para procurar oportunidades contra. Suponha que a troca A tem um preço mais alto do que a troca B (excedendo seu break-even), e você tem fiatBTC em ambos. Vender o BTC on-hand que você tem em A para fiat, e simultaneamente comprar BTC em B com fiat na mão. Com isso, você está emulando uma situação de arbitragem ideal onde não há tempo de espera de transação, abrindo muitas oportunidades mais rentáveis ​​para tomar. Com esta estratégia, você deve principalmente estar olhando para executar ordens de mercado em vez de ordens de limite para a razão de reduzir o tempo de espera desde ordens de mercado executar imediatamente, enquanto ordens de limite exigem que você aguarde alguém para preenchê-los. Isso não significa que você não deve usar ordens de limite, mas sim que você deve ter em mente os proscons. As ordens de mercado são rápidas de executar e don039t expô-lo a contra-movimentos de preço, mas você tem que levar em consideração os spreads de BTC relativamente grande, flutuação fina perto de preço de negociação e deslizamento de preço elevado que pode ocorrer. Ordens de limite exigem um tempo de espera que pode expor você a perdas devido ao preço counter-moves, mas você poderia facilmente aumentar o seu potencial de lucro se você fizer o direito negociações. Tenha em mente que depois de fazer um monte de arbitragem desta forma, seus fundos provavelmente se concentrar em uma única troca, ou você acabar com todos os seus fundos em um tipo de moeda. Quando isso acontece, apenas igualar os tamanhos da sua conta. Lembre-se também que os hacks e os run-offs são mais prováveis ​​de acontecer do que em mercados regulamentados, portanto ter fundos em mais intercâmbios também significa expor-se a mais desse tipo de riscos de segurança. Tudo somado, a arbitragem de BTC é uma idéia interessante, embora haja muitas variáveis ​​que entram em jogo e você provavelmente terminará fazendo isso mais por diversão do que por lucro. Melhor automatizar sua negociação de arbitragem com um bot. 4,5k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução Joseph Wang. Ex-VP Quant - Banca de Investimento - Hong Kong Updated 153w ago middot Upvoted por Alan Clement. Trader amp Quant helixtrader Sim. Mas funciona. Um dos problemas em responder a perguntas como estas é que se você dar a todos um livro de receitas, então as pessoas vão descobrir como fazê-lo e vencê-lo para o soco. Mas nenhuma das barreiras é ciência de foguete. É apenas um monte de dor nas coisas traseiras. Deixe-me apenas mencionar um problema. A dor de cabeça grande está começando o dinheiro do ponto A ao ponto B. Se você for um residente dos EU que trabalha com um banco dos EU muitas das trocas não aceitarão um fio de você. Agora, desde I039m não um residente dos EUA com um banco dos EUA, então eu don039t ter esse problema. Deixe-me falar um pouco mais desde que eu já não estou fazendo quase tanto dinheiro como eu costumava fazer isso. Você pode trocas bitcoin arb, mas isso envolve ter bitcoin e dinheiro nas trocas direita nos momentos certos. Se você tem que mover bitcoin do ponto A ao ponto, você está morto. Se você tem que mover dinheiro através dos bancos, você está duplamente morto. O erro que eu fiz esta semana foi que eu estava esperando que as bolsas russas (btc-e) tivessem preços mais baixos do que as bolsas chinesas (huobi), então eu mudei uma grande quantidade de dinheiro para tirar proveito disso. No entanto, isso acabou por não fazer nada, exceto fazer os bancos ricos de taxas de transação, porque 1) O People039s Bank of China movido RMB agudamente mover mais baixo. Isto significa que em vez de tentar converter dólares - gt RMB, as pessoas estão indo RMB - gt dólares. Isso significa que em vez de comprar bitcoin, as pessoas estão vendendo-o nas bolsas chinesas. 2) A Rússia invadiu a Criméia. Houve um movimento na troca russa onde as pessoas estão agora comprando bitcoin. Meu palpite é que os russos estão preocupados que os EUA vão impor sanções e isso significa que o preço do bitcoin é impulsionado. Agora, se a UE realmente impuser sanções quotreal (isto é, congelar contas bancárias russas), então o preço do bitcoin vai passar pela lua. O que tudo isso significava era que meus cuidadosos planos saíam pela janela, e o ajuste com o bitcoin errado nos lugares errados. 6.4k Exibições middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução